Como voltar a testar com o Excel.
Eu fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Utilizei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e também fiz com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias.
O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste de uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste.
Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data / horário e preços. Mais realista, você precisa da data / hora, aberto, alto, baixo, fechar os preços. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária.
Se você deseja trabalhar e aprender a fazer uma volta ao teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar.
Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserção digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se para baixo até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde.
Preparando os dados.
Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso.
Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas pareciam assim:
Agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar.
Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use o Data - & gt; Escolha as opções do menu para fazer isso.
Em vez de testar uma estratégia em si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para rever as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro.
Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste.
Meus dados agora estão nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico.
Inserindo as fórmulas.
A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica as fórmulas mais que você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes.
Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Se parece com isso:
Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D para H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula.
A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1) então". A verdadeira parte da declaração ($ C2- $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso lucro / perda. A parte falsa da declaração é um par de citações duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não for combinado.
Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta seja copiada, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.
Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.
Os resultados.
No final das colunas da semana eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira.
Quando testei as sextas de expiração - Bullish ou Bearish? estratégia e escreveu esse artigo, usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa.
Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance, carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum.
Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser testada com o Excel.
Para ter uma perspectiva diferente no SuperTrend. Veja este artigo recente onde eu mostro como pode ser rentável reverter o indicador: uma Estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento é acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima acima do SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima do SuperTrend e cruza de abaixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar Long Trade.
Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar Short Trade.
Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha no meu curso de Ebook, como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, uma vez que você entenda a estratégia de negociação que está sendo testada, deve ser fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou sistema de teste.
Close Close Abaixo EMA AC203 = IF (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema close & # 8221 ;,)
Longo EMA Close AN203 = IF (AC203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Fechar curta abaixo EMA AS203 = IF (E (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0) e # 8221; EMA fechar & # 8221 ;,)
Short EMA Close BD203 = IF (AS203 = & # 8221; EMA close & # 8221;, (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi testada no par forex EUR / USD no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).
Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Links Relacionados.
Se você está interessado em usar o Excel para testar estratégias de negociação, meu novo curso do Ebook: Como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel agora está disponível na Kindle Kindle Amazon.
Se você está interessado em testar e negociar automatizado usando o MT4, veja como criar um consultor especialista para uma Estratégia de negociação SuperTrend.
Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, veja meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.
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O mais fácil teste posterior de estratégias de negociação: tabela dinâmica do MS Excel!
Antes de usar ferramentas especializadas para back-testing, proponho que se analise primeiro a Tabela de Pivô do MS Excel. A ferramenta de tabela dinâmica é excelente para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico.
No seguinte, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: & # 8220; Sell in May and Go Away & # 8211; Realmente? & # 8220 ;.
Passo 1: Obter os dados.
Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para buscar o Índice Dow Jones (consulte Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes).
De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do Índice Dow-Jones. Mas, é fácil adivinhar o Link correto:
Salve este arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2010 e continuamos com o próximo passo.
Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador.
Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna & # 8220; Return & # 8221;) para cada dia na série temporal:
Então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação e # 8211; neste caso, apenas o mês do ano:
Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade.
Etapa 3: Adicionar tabela dinâmica.
Classifique Dados na Tabela.
[Pivot Table Tools - & gt; Opções - & gt; Resumir valor por - & gt; Soma]
Etapa 4: formatação condicional.
Para obter uma visão geral dos dados na tabela dinâmica, formatamos os valores em & # 8220; Porcentagem Estilo & # 8221; e por & # 8220; formatação condicional & # 8221 ;:
[Home - & gt; Estilos - & gt; Formatação condicional]
Etapa 5: Calcule o desempenho real.
A soma dos retornos do registro na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos log-returns por:
Agora, você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o índice Dow Jones e começar a vender no final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos! Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui.
Conclusão.
Back-testing de estratégias de negociação simples é fácil usando tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas geralmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, pode-se executar exatamente os mesmos passos usando o MS Power Pivot, um suplemento MS Excel gratuito com acesso ao banco de dados.
Pós-navegação.
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Bela postagem. Estou feliz em aterrar neste blog.
Deixe-me sugerir-lhe isso:
Para ver o desempenho real na tabela dinâmica, basta adicionar um campo calculado no menu:
Opções & gt; Campos, Itens, & amp; Conjuntos & gt; Campo calculado & # 8230;
Em seguida, marque-o e # 8220; p & # 8221; e digite a fórmula: & # 8220; = EXP (Return) -1 & # 8221;
Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o & # 8220; Soma de p & # 8221; bem na mesa.
Sim você está certo! Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Vou atualizar esta publicação o mais rápido possível.
Podemos baixar diretamente os modelos do Excel e os dados do backtest.
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